"Filmy musí být snem o štěstí a úspěchu, cestou po dalekých a blankytně modrých mořích, odpoutáním se od namáhavé, zdlouhavé cesty šedivého a prozaického života."
Režijním debutem a zároveň velkým úspěchem byl snímek OD STUPNĚ K STUPNI. Následovaly další významné filmy, například : HORKÁ KREV (1911), CHUDÁ JENNY (1912), SMRT V SEVILLE (1913), PŘEDNÍ SCHODY A ZADNÍ SCHODY (1914), nebo HANČINA CESTA DO NEBE (1922). Jeho posledním filmem je komedie KOLO ŠTĚSTÍ z roku 1927. Je také jedním z prvních autorů teoretické knihy o filmovém umění. Vydal jí v roce 1919 pod názvem "Filmen Dens Midler og Maal" (Film, jeho prostředky a cíle) a v roce 1949, již posmrtné vyšla jeho druhá kniha pod názvem "Klunketiden paa en anden Maade".
Peter Urban Gad byl dvakrát ženatý. Jeho první ženou byla od roku 1912 divadelní a filmová herečka Asta Nielsen. Společně vytvořili několik desítek filmů a stali se hvězdnou dvojicí dánského a německého filmu. Manželství skončilo v roce 1918 rozvodem. Jeho druhou ženou se v roce 1922 stala německá herečka Ester Burgert Westenhagen. Manželství trvalo až do jeho smrti. Zemřel 26. prosince 1947 v Kodani ve věku 68 let.