Faye Elaine Marsay studovala divadelní školu Bristol Old Vic, kde byla v roce 2012 oceněna cenou Spotlight. Jakmile odpromovala, získala hlavní roli v seriálu Bílá královna (od r. 2013), kde si v deseti epizodách zahrála Anne Neville. Ve stejném roce si také střihla vedlejší roli v britském seriálu Čerstvé maso.
Za doposud největší životní příležitost považuje účinkování v britské mini sérii Love, Nina (2016). Zahrála si zde hlavní roli Niny, mladé dívky, které přijela do Londýna a začala pracovat jako chůva dvou chlapců matky samoživitelky George (Helena Bonham Carter). Sama říká, že opravdu milovala natáčení, jelikož je v každé ze scén, což je úžasné.
V roce 2017 se objevila v oskarovém snímku Nejtemnější hodina, po boku herců jako je Gary Oldman, Kristin Scott Thomas nebo Lily James. Poté následoval film You, Me and Him, kde tentokrát hrála jednu z dvou hlavních rolí.