Alexandra Elizabeth Sheedy se narodila 13.6.1962 v New Yorku. Její otec, původem Ir, byl reklamní ředitel a matka známá literární agentka Charlotta Sheedy. Je nejstarší ze 3 dětí. V mládí se věnovala baletu a už ve svých dvanácti letech napsala povídkovou dětskou knížku o královně Alžbětě I. a její lásce k hlodavcům pod názvem "Byla hodná na myši". Později také přispívala články do novin, např. pro The New York Times, a publikovala knihu poezie "Včera jsem viděla slunce".
Od roku 1985 byl jejím životním partnerem o patnáct let starší kytarista Steve Ross a v roce 1992 se provdala za herce Davida LANSBURBYHO s nímž žije dodnes a má s ním jedno dítě.