Otec i matka Petry Koželuhové jsou bývalý sólisté baletu Praha, sourozence nemá. V osmé třídě se poprvé zkoušela dostat na konzervatoř v Ostravě, kde tehdy s rodinou bydlela, zkoušky udělala, ale brali pouze tři zájemce a z toho pouze jednu dívku, takže neuspěla. Pak se vrátili s rodinou do Prahy a tam začala chodit na gymnázium Jana Nerudy v Hellichově ulici. V prvním ročníku to znovu zkoušela s přijetím na konzervatoř. K talentovým zkouškám si připravila „Ofélii“ a monolog Marušky ze hry „Třináct vůní“. Byla přijata hned do druhého ročníku.