James Gray se narodil ruským přistěhovalcům v New Yorku roku 1969. Původně chtěl být malířem, ale nakonec se rozhodl pro dráhu filmového tvůrce. V roce 2005 se oženil s producentkou Alexandrou Dickson a mají spolu 3 děti.
Následovala série tří filmů TEMNÁ ZÁKOUTÍ (2000), NOC PATŘÍ NÁM (2007) a MILENCI (2008), jejichž společným jmenovatelem je Grayův dvorní herec a blízký přítel Joaquin Phoenix. Ani jeden z výše uvedených filmů nezůstal kritikou nepovšimnut a byly nominovány například na cenu Zlatá palma na prestižním filmovém festivalu v Cannes.
Zatím posledním Grayovým projektem je film LOST CITY OF Z, příběh britského plukovníka jménem Percy Harrisson Fawcett, který se proslavil hledáním legendárního města v Jižní Americe. V hlavní roli by se měl objevit Brad Pitt.