Alex se narodil 23. září roku 1963 v Egyptě řeckým rodičům. Když mu byly tři, přestěhovali se do Sydney, kde Alex nastartoval i svou kariéru. Jako režisér mnoha hudebních videí a reklam zde spolupracuje s výtvarníkem Patrickem Tatopoulosem.
Roku 1998 se dostává na povrch světa oznámení o dalším Proyasově počinu, tentokrát nazvaným DARK CITY, který i sám napsal. Tento projekt ovšem zažil zklamání z výdělku navzdory mnohým oceněním, ale i tak se stal kultem. Roku 2002 píše Proyas další svůj film, nazvaný GARAGE DAYS, který se ovšem opět nepodařilo moc prosadit.
V roce 2004 režíruje film JÁ ROBOT, opět z dílny science fiction který na základě krátkých povídek Isaaca Asimova. Hlavní roli si zde zahrál Will Smith. Snímek byl nad očekávání úspěšný. O rok později přichází Alex se snímkem KNOWING, do kterého měl být přibrán i režisér Richard Kelly.
Na příští rok se chystá natáčení filmu DRACULA ROK NULA, a na rok 2009 se mluví o STŘÍBRNÉM SURFAŘOVI.