"Hollywood má nasměrováno k pubertální idiocii.”
V roce 1963 odjel do New Yorku, pracoval jako pomocná síla v Greenwich Village, bral ilegální drogy a bubnoval v rockové kapele "Lothar and the Hand People" a ”Holy Modal Rounders” (1968-1971), která se představila například ve filmu BEZSTAROSTNÁ JÍZDA (1969). V devatenácti se zapojil do newyorské divadelní scény, úzce spolupracoval s Divadlem Genesis na East Village. Na začátku svojí úspěšné autorské dráhy si hry nerežíroval, první Shepardovy hry režírovala celá řada různých tvůrců, nejčastěji to byl ovšem Ralph Cook, zakladatel zmíněného divadla. Až v 70. letech došel Shepard k závěru, že si jeho autorské vize žádají, aby si hry režíroval sám. Režíroval od té doby celou řadu vlastních her, ale až na řídké výjimky žádnou cizí.
Vedl taky natáčení dvou filmů, ale tato práce zjevně nestála ve středu jeho zájmů. Ve třiceti měl na svém kontě už nějakých třicet her. Po třech letech života v Anglii (1971-1973) se v roce 1976 přesunul do San Franciska, kde se stal ”dvorním” autorem divadla Magic Theatre, ve kterém se taky dočkalo premiéry mnoho jeho her. Za zmínku stojí oceněné ”Pohřbené dítě”, ”Utrpení strádající třídy” (obě 1978), ”Opravdový Západ”(1980) nebo ”Mámení mysli”(1985), za něž později získal Cenu dramatické sekce (Drama Desk Award). Jeho rané sci-fi ”Neviditelná ruka” ovlinilo Richarda O'Briena natolik, že vznikl kultovní muzikál ”Rocky Horror Show” (1973). V San Francisku Shepard vytvořil úspěšnou režisérsko-autorskou dvojici s Robertem Woodruffem, který mj. režíroval premiéru jeho ”Pohřbeného dítěte”.
Příležitostně hrál, většinu času však zasvětil psaní. Na svém kontě má také scénáře k filmům jako ME AND MY BROTHER (1968) s Christopherem Walkenem a k Antonioniho ZABRISKIE POINT (1970). Jeho scénář k Wendersově snímku PAŘÍŽ, TEXAS (1984) mu pomohl k nominaci na cenu BAFTA (Britské filmové akademie) pro ”nejlepší adaptovaný scénář”. Pokračoval ve spolupráci s Bobem Dylanem, která se začala už surrealistickým filmem RENALDO A CLARA (1978); s Dylanem napsal epickou jedenáctiminutovou píseň s názvem "Brownsville Girl", která vyšla na albu “Knocked Out Loaded” (1986). S Patti Smith napsal v roce 1971 rockovou operu "Ústa kovboje" a při premiéře se oba ujali hlavních rolí (jediná hra, ve které hrál nějakou svoji postavu). Zkušenost na jevišti ho však údajně rozhodila do té míry, že před druhým představením beze slov opustil město.