Ralley Nelson sa narodil do nórsko-americkej rodiny v New York City v roku 1916. O divadlo sa začal zaujímať počas uchádzania sa o vysokú školu. V roku 1932 vyhral rečnícku súťaž, sponzorovanú časopisom NEW YORK TIMES. Jeho záujem o divadlo ho doviedol na Broadway, kde pracoval ako poslíček, kým sa dostal na javisko.
Koncom 30. rokov pôsobil ako herec, neskôr dramatik. Od roku 1948 pracoval ako autor, režisér a herec v televízii. Ako filmový režisér debutoval drámou profesionálneho boxera „Requiem for a Heavyweight“ s A. Quinnom.
Počas druhej svetovej vojny sa Nelson pripojil k armáde ako letecký kadet. Bol promovaný na kapitána počas služby ako letecký inštruktor a 14. júna 1945 bola na Broadwayi hraná jeho prvá hra v plnej dĺžke „The wind is ninety“. Hra vyhrala cenu od National Theathre Conference. Na Broadwayi sa ako herec objavil v muzikáloch „Kabaret“ a „Follies. Vstúpil do vznikajúcej televíznej spoločnosti ako herec, ale prešiel na réžiu.
Ako režisér a tvorca sa Nelson podieľal na asi 1000 TV prezentáciách neskorých 40., 50. a skorých 60. rokov. Režíroval prvé vysielanie „Playhouse 90“ a bol spolupracovníkom „General Electric Theather“, „Lux theater“ a „Westinghouse Desilu Playhouse“. Nelson tiež režíroval „Episode of Serlings the Twilight Zone“.