"Nechodil som na filmovú školu, pretože som to nepotreboval. Čo je to réžia zistíte až po tom čo sa začne stmievať a vy máte ešte stihnúť natočiť tri scény."
V roku 1985 odišiel z ILM a nakrútil dokument "The Beat of the Live Drum" . Potom sa venoval reklamám, pričom jeho prvou bola reklama pre The American Cancer Society, neskôr reklamy pre Nike, Converse, Pepsi a Levi's. Veľký rozvoj videl v hudobných videoklipoch, čo ho malo posunúť ďalej. V roku 1986 preto založil vlastnú spoločnosť Propaganda Films, ktorá zamestnáva režisérov reklám a hudobných videoklipov. V tomto období natočil množstvo klipov, medzi inými napríklad Paula Abdul ("Straight Up", "Cold Hearted"), Billy Idol ("L.A. Woman") alebo Aerosmith ("Janie's Got a Gun"). Najznámejšie sa ale stali videá pre Madonnu "Express Yourself" (1989) a "Vogue" (1990). Za obidva získal cenu MTV Music Video Award. Šesť jeho videoklipov sa dokonca umiestnilo medzi 100 najlepšími videoklipmi podľa MTV.
Jeho snom bolo režírovať sci-fi a preto hneď, ako dostal ponuku na "Alien³" (1992), tak sa jej chytil. Pre Finchera sa však natáčanie stalo nočnou morou. Neustále konflikty s vedením, ktoré ho vo všetkom kontrovalo, vyústili až do jeho odstúpenia od projektu. Film bol teda nakoniec dokončovaný bez jeho účasti. Po tom všetkom bol "Alien³" medzi kritikmi, ale aj divákmi, prijatý veľmi vlažne. Po tejto nepríjemnej skúsenosti sa Fincher vrátil k reklamám a hudobným klipom. Pre Rolling Stones režíroval klip "Love Is Strong" (1994), za ktorý dostal Grammy.
"Neviem, do akej miery by mali filmy zabávať. Ja som sa vždy zaujímal o filmy, ktoré majú vystrašiť. Na Jaws najviac milujem, že odvtedy čo som ich videl som už nikdy viac nešiel plávať do mora."